فهرست:
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ..................................................................................................................... 1
1-1 پیشگفتار 2
1-2 معرفی ساختار پایاننامه. 3
فصل دوم: برنامهریزی تصادفی و مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه عملکرد خردهفروش در بازار برق ............................................................................................................................ 5
2-1 مقدمه 6
2-2 تجدید ساختار 6
2-3 بازار برق 8
2-3-1 انواع بازار برق 8
2-3-2 نهادهای بازار. 9
2-3-3 مدل بازار اشتراکی.. 10
2-3-4 بازار آینده 11
2-4 تولید پراکنده 11
2-4-1 طبقهبندی انواع DG.. 12
2-5 برنامهریزی تصادفی.. 12
2-5-1 متغیرهای تصادفی.. 13
2-5-2 مسائل برنامهریزی تصادفی.. 13
2-5-2-1 مسائل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای.. 13
2-5-2-2 مسائل برنامهریزی تصادفی چند مرحلهای.. 14
2-5-3 مقدار مورد انتظار اطلاعات کامل و مقدار از راه حل تصادفی.. 15
2-5-3-1 مقدار مورد انتظار اطلاعات کامل.. 16
2-5-3-2 مقدار جواب تصادفی.. 16
2-5-4 تولید سناریو. 17
2-5-4-1 تولید سناریو با استفاده از مدل ARIMA. 18
2-5-4-2 کاهش سناریو 21
2-5-5 مدلسازی ریسک... 23
2-5-5-1 مسائل برنامهریزی تصادفی شامل مدلسازی ریسک... 25
2-5-5-2 اندازهگیری ریسک... 25
2-6 مروری بر تحقیقات انجام شده 28
2-7 جمعبندی 30
فصل سوم: ارائه مدل پیشنهادی برای مطالعه عملکرد خردهفروش مجهز به منابع تولید پراکنده.32
3-1 مقدمه 33
3-2 معرفی چارچوب پیشنهادی.. 34
3-2-1 چارچوب تصادفی.. 35
3-2-2 متغیرهای تصادفی.. 35
3-3 مدلسازی و فرمولبندی مسئله. 37
3-3-1 بازار آینده ........................................................................................................................... 37
3-3-2 بازار اشتراکی.. 38
3-3-3 واحد تولید پراکنده 39
3-3-4 تأمین برق مصرفکنندگان. 39
3-3-5 تعادل انرژی الکتریکی.. 41
3-3-6 سود مورد انتظار. 42
3-3-7 مدلسازی ریسک... 42
3-3-7-1 ارزش ریسک شرطی.. 43
3-3-8 فرمولبندی مسئله با CVaR. 43
3-4 جمعبندی 44
فصل چهارم: شبیهسازی و تحلیل نتایج . 46
4-1 مقدمه 47
4-2 مطالعهی موردی اول. 47
4-3 مطالعهی موردی دوم. 54
4-3-1 معرفی سیستم مورد مطالعه. 54
4-3-2 نتایج شبیهسازی با در نظر گرفتن CVaR. 57
4-4 جمعبندی 68
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات... 70
5-1 نتیجهگیری 71
5-2 پیشنهادها 72
مراجع 85
منبع:
حیدریان فروشانی، امینی، پارسامقدم، " برنامهریزی کوتاهمدت بهرهبرداری از منابع انرژی پراکنده(DER)از دیدگاه خردهفروش بازار "، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، دانشگاه کاشان، 7-9، شهریور 91.
J. R. Birge and F. Louveaux, “Introduction to Stochastic Programming”, Springer-Verlag, New York, 1997.
P. Kall and S. W. Wallace, “Stochastic Programming”, Wiley, Chichester, 1994.
S. Tiedemann, “Risk measures in two-stage stochastic programming problems”, PhD thesis, Gottingen, 2007.
M. Shahidehpour, H. Yamin, and Z. Li., “Market Operations in Electric Power Systems: Forecasting, Scheduling, and Risk Management”, Wiley, New York, 2002.
G. B. Shebl´e, “Computational Auction Mechanisms for Restructured Power Industry Operation”, Kluwer, Norwell, 1999.
L. Bartelj and A. F. Gubina, “Risk management in the retail electricity market: the retailer’s perspective”, IEEE, 2010.
H. Cui, W. Dai, “Multiple-objective optimal allocation of distributed generation in smart grid”, IEEE, 2011.
P. E. Morthorst, “The development of a green certificate market,” Energy Pol., vol. 28, no.15, pp.1085-1094, Dec.2000.
T. Ackermann, G. Anderson, and L. Soder, “Distributed Generation: a definition”, Elsevier Science, pp.195-204, Dec.2000.
E. Mashhour and S.M. Moghadas-Tafreshi, “The Opportunities for Future Virtual Power Plant in Power Market, a View Point”, IEEE International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP), 9-11 June 2009, Italy, pp. 448-452.
A. J. Conejo, M. Carrrion, and J. M. Morales, “Decision Making Under Uncertainty in Electricity Market”, Springer, 2010.
J. R. Birge, and F. Louveaux, “Introduction to Stochastic Programming”, Springer-Verlag, New York, 1997.
L. F. Escudero, A. Gar´ın, M. Merino, and G. P´erez, “The value of the stochastic solution in multistage problems”, TOP, 15(1):48–64, Jul. 2007.
J. Dupa˘cov´a, G. Consigli, and S. W. Wallace, “Scenarios for multistage stochastic programs”, Annals of Operations Research, 100(1-4):25–53, Dec.2000.
K. Høyland, M. Kaut, and S. W. Wallace, “A heuristic for momentmatching scenario generation”, Computational Optimization and Applications, 24(2-3):169–185, Feb. 2003.
J. L. Higle and S. Sen, “Stochastic decomposition – an algorithm for 2-stage linear-programs with recourse”, Mathematics for Operations Research, 16(3):650–669, Aug. 1991.
J. Dupa˘cov´a, N. Gr¨owe-Kuska, and W. R¨omisch, “Scenario reduction in stochastic programming: An approach using probability metrics”, Mathematical Programming Series A, 95(3):493–511, Mar. 2003.
G. E. P. Box, G. M. Jenkins, and G. C. Reinsel, “Time Series Analysis: Forecasting and Control”, Wiley, Upper Saddle River, New Jersey, third edition, 1994.
S. T. Rachev, “Probability Metrics and the Stability of Stochastic Models”, Wiley, Chichester, 1991.
P. Kall and S. W. Wallace, “Stochastic Programming”, Wiley, Chichester, 1994.
K. Høyland and S. W. Wallace, “Generating scenario trees for multistage decision problems”, Management Science, 47(2):295–307, Feb. 2001.
M. Kaut and S. W. Wallace, “Evaluation of scenario-generation methods for stochastic programming”, SPEPS, Paper 14-2003. Available at http://edoc.hu-berlin.de/browsing/speps/.
A. K. Hatami, H. Seifi and M.K. Sheikh-El-Eslami, “A stochastic-based decision-making framework for an electricity retailer: time-of-use pricing and electricity portfolio optimization”, IEEE Trans Power Syst. 2011, submitted for publication.
M. Nazari and A. AkbariForoud, “Optimal strategy planning for a retailer considering medium and short-term decisions”, International journal of Electrical power & Energy systems, 45(1), 107-116, 2013.
M. Hajati, H. Seifi and M. K. Sheikh-El-Eslami, “Optimal retailer bidding in a DA market – a new method considering risk and demand elasticity”, Energy J 2011, 36:1332–9.
S. A. Gabriel, A. J. Conejo, M. A. Plazas and S. Balakrishnan, “Optimal price and quantity determination for retail electric power contracts”, IEEE Trans Power Syst2006, 21(1):180–7.
J. M. Yusta, I. J. Ramirez-Rosado, J. A. Dominguez-Navarro and J. M. Perez-Vidal, “Optimal electricity price calculation model for retailers in a deregulated market”, Int JElectr Power Energy Syst 2005, 27:437–47.
M. Carrion, A. J. Conejo and J. M. Arroyo, “Forward contracting and selling price determination for a retailer”, IEEE Trans Power Syst 2007, 22(4):1050-7.
R. Hatam, H. Seifi, M. K. Sheikh-El-Eslami, “Optimal selling price and energy procurement strategies for a retailer in an electricity market”, Electr Power SystRes 2009, 79(January):246–54.
R. Dahlgren, C. C. Liu and J. Lawarree, “Risk assessment in energy trading”, IEEE Trans Power Syst 2003, 18(2):503–11.
L. Bartelj, D. Paravan, A. F. Gubina and R. Golob, “Valuating risk from sales contract offer maturity in electricity market”, J Electr Power Energy Syst2010, 32(2):147–55.
E. Mashhour and S. M. Moghaddas-Tafreshi, “Bidding strategy of virtual power plant for participating in energy and spinning reserve markets—part I: problem formulation”, IEEE Trans Power Syst 2011, 26(2),949-956.
E. Mashhour and S. M. Moghaddas-Tafreshi, “Bidding strategy of virtual power plant for participating in energy and spinning reserve markets—part II: numerical analysis”, IEEE Trans Power Syst 2011, 26(2),957-964.
W. Nicholson, “Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions”, Dryden Press, New York, ninth edition, 2005.